metode estimasi yg digunakan utk mengestimasi model GARCH adlh MLE, krna pd persamaan varians non linier akibat adanya residual kuadrat. shg diharapkan mle lbh efisien drpd ols

Uji Homoskedastisitas :
H0 : α1=α2=..=αp (homoskedas)
H1 : minimal terdapat 1 αi yg berbeda

leverage effect : bad news lbh tunggi dr good news.

egarch : mengetahui besarnya good news dan bad news

t garch : mengetahui apakah volatilitas dipengaruhi oleh good news atau bad news, tp tdk diketahui besarnya

nothing can save me but the sound of ur voice

im asking for ur helppp

pers jangka panjang : merupakan rlb biasa.
pers jangka pendek : model ecm nya

tahapan ecm :
1. uji stasioneritas pd msg2 variabel. msg2 variabel hrs stasioner pd orde difference yg sama.
2. btk model RLB nyaa (persamaanjangka panjang)
3. buat residual series dari persamaan rlb nya,lalu uji stasioner. jika stasioner maka lanjut ke model ecm
4. bentuk persamaan model ecm.
5. interpretasi speed of adj

ecm: model yg memasukkan penyesuaian untuk mlkkn koreksi