心得: 重新觀察一下價差交易, 沒有很定量的去看, 不過大概是這樣的: 選擇權買方 VS 期指 同樣是買了一個部位後, 都不管他, 期指會按點數跟你算帳, 選擇權是按0與倍率跟你算帳。 運用得宜時, 你用選擇權佈單, 在同樣的賺賠點數下, 期指是1:1, 而選擇權就是3:1的比率, 不必看得準, 就能有這種風報比。
但是選擇權有時間價值及一些特性, 期指賺50點, 選擇權會打折, 期指賠50點, 選擇權也會打折。選擇權會年終大清倉, 這個不注意的話, 就葛屁了。
正向價差交易有點複雜, 且不適合在週OP做, 1.剛開倉的時間損, 可能就抵掉漲50點的空間, 今天看對了7780 ~ 7830, 50點的空間, 只漲了 5點, e04 一聲